03-27【魏晓利】五教5307 中法班讨论班系列报告023

发布者:徐月发布时间:2024-03-22浏览次数:10

题目:随机控制简介及其在金融中的应用

报告人:魏晓利(哈尔滨工业大学)

时间:2024年3月27日(周三)19:30

地点:第五教学楼5307教室

摘要:

本报告从函数极值出发,逐步引入(随机)最优控制问题,然后介绍最优控制常见的两种方法:动态规划原理和随机最大值原理,进而介绍最优控制的一些最新进展,包括平均场博弈和平均场控制,最后简单介绍最优控制在金融上的应用。