11-08【陈 勇】五教5104 基金几何与随机分析及其应用交叉讲座之167

发布者:万宏艳发布时间:2019-11-06浏览次数:266

报告题目:一般分数高斯过程驱动的OU过程最⼩二乘估计问题中相关的几个概率问题

报告人:陈勇 教授,江⻄师范大学 数学与信息科学学院

时间:11月08(周五),下午16:00-17:00

地点:五教5104

报告摘要:

本报告先简单回顾几类分数高斯过程驱动的OU过程漂移系数估计的最⼩二乘方法的强相合性,渐近正态,Berry-Esseen上界,几乎处处的中心极限定理。然后对于高斯过程的协方差函数提出一个直接的条件(这个条件对于fBM,s-fBM,b-fBM, sb-fBM等已知的分数高斯过程均成立,且验证条件成立是平凡的),在此基础上,我们得到一般高斯过程驱动的OU过程漂移系数估计的最⼩二乘方法的强相合性,渐近正态,Berry-Esseen上界。证明主要依赖于高斯等距过程的Hilbert空间内积的刻画,GRR不不等式。此工作是近期与ASU的周宏娟博士的合作论文。






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