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9-9天元基金几何与随机分析及其应用交叉讲座之78【任盼盼】

报告题目:Foreign exchange market modelling and an on-line portfolio selection algorithm(外汇市场基于矩阵值的建模以及投资组合优化算法)

报告人:英国斯旺西(Swansea)大学 任盼盼博士

报告时间:9月9日下午4点-5点

地点:1518

摘要:We introduce a matrix-valued time series model for foreign exchange market. We then formulate trading matrices, foreign exchange options and return options (matrices), as well as on-line portfolio strategies. Moreover, we attempt to predict returns of portfolios by developing a cross rate method. This leads us to construct an on-line portfolio selection algorithm for this model. At the end, we prove the protability and the universality of our algorithm.

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